Результаты инвестиционных стратегий «Алго Капитал», февраль 2020

12 марта на сайте компании были опубликованы результаты стратегий инвестиционной компании «Алго Капитал». Рублевая стратегия «Энергия» в феврале 2020 года заработала +12,71%, с начала года +22,94%. Вторая стратегия компании NC3816 также показала положительные результаты: за февраль +3,12%, а с начала года +9,35%.

События, которые повлияли на доходность инвестиционной стратегии «Энергия» в прошлом месяце:

1. Снижение цен на нефть на 20%.
2. Распродажи рисковых активов, которые произошли на глобальных рынках из-за распространения коронавируса по всему миру.
3. 24 февраля ознаменовалось отсутствием торгов на российском срочном рынке из-за панической распродажи на глобальных финансовых рынках, что привело к тому, что потенциал торговой системы нельзя было реализовать еще более эффективно.

Положительный вклад в финансовый результат стратегии внесли стали трендовые и контртрендовые системы на курс USD/RUB (2,53%) и индекс РТС (+10,93%). Негативную динамику показали акции Сбербанк (-0,34%) и акции Газпром (-0,48%).

События, произошедшие в феврале этого года, которые повлияли на доходность NC3816:

1. Падение цен на нефть на 20%.
2. Цены на Золото выросли более, чем на 7%.
3. Распродажи рисковых активов в последнюю неделю февраля из-за резкого роста распространения коронавируса.
4. Первая половина месяца ознаменовалась смешанными торгами на финансовых рынках по причине нескольких событий:

• распространение коронавируса;
• в экономике Европы появились признаки восстановления;
• ВВП Японии упал на -6,3%;
• в США январе произошел рекордный рост числа новых рабочих мест;
• Народный банк Китая произвел вливания ликвидности в банковский сектор;
• В Китае был принят запрет на короткие продажи.

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на базовые активы: курс EUR/USD (+3,16%), индекс Hang Seng (+1,38%), индекс РТС (+2,34%), курс JPY/USD (+0,99%), индекс DAX (+1,17%), курс JPY/USD (+0,99%), золото (+7,15%). Негативный вклад внесли системы на облигации правительства Италии (-1,28%), курс CAD/USD (-0,95%), 10-летние казначейские облигации США (-1,20%), 5-летние казначейские облигации США (-2,77%), индекс ESTX50 (-0,78%), индекс Nasdaq mini (-6,66%).

Краткая информация об инвестиционной компании «Алго Капитал»

ИК «Алго Капитал» с 2003 года работает на российском финансовом рынке. В 2009 году компания стала заниматься разработкой алгоритмических стратегий. Самая первая стратегия, которая была основана на количественных методах анализа, запустилась на Московской Бирже в 2010 году.