Результаты доходностей стратегий ИК «Алго Капитал» в марте 2020

15 апреля этого года были опубликованы результаты инвестиционных стратегий компании «Алго Капитал». Несмотря на мировой кризис, стратегии показывают положительный результат и продолжают приносить доход своим инвесторам. Стратегия «Энергия» за март заработала +19,72% в рублях, а с начала года +47,18%. Доходность стратегии NC3816 с начала года составила +15,71% в долларах США, а за март 2020 года +5,81%.

События, которые повлияли на результат инвестиционной стратегии «Энергия»:

• Распродажи рисковых активов на мировых финансовых рынках в первой половине марта из-за распространения коронавируса.
• Отрицательные значения стоимости поставок нефти Urals до европейских покупателей во второй половине марта.
• Ключевая ставка осталась без изменений по решению ЦБ РФ.
• Остановка распродажи ОФЗ нерезидентами из-за продажи валюты в ФНБ.
• Сильные колебания цен на нефть привели к волатильным торгам российском фондовом и валютном рынке во второй половине марта.

Наибольший положительный вклад на результат стратегии «Энергия» внесли трендовые и контртрендовые системы на привилегированные акции ПАО Сбербанк и на курс доллара США – российский рубль. Негативную динамику продемонстрировали индекс РТС и обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ».

События, оказавшие влияние на результат стратегии NC3816 в прошлом месяце:

• Падение цен на нефть на 20%.
• Цены на Золото выросли в конце марта больше, чем на 12%.
• Новости из Италии и Китая: запрет на короткие продажи.
• В первой половине марта цены на Палладий упали более, чем на 40%.
• Падение курса рубля к доллару США составило более 20%.
• Недостаточные меры для снижения паники на финансовых ранках со стороны США и Европы в первой половине марта.
• Растущие масштабы распространения коронавируса привели к распродажам риксовых активов.
• Во второй половине марта произошли вливания ликвидности в банковский сектор ЕЦБ, ФРС США и Народным банком Китая.

Лидерами стали трендовые и контртрендовые системы на металлы, инструменты на Московской бирже, фьючерсы на курсы валют, энергоносители, в том числе: палладий, золото, нефть, курс JPY/USD, курс USD/RUB на Московской бирже, индекс Hang Seng, курс USD/RUB. Аутсайдеры – индексы акций и инструменты с фиксированной доходностью.

Источник: инвестиционная компания «Алго Капитал».

ИК «Алго Капитал» с 2009 года разрабатывает алгоритмические стратегии управления активами, цель которых – получение доходности независимо от движения рынка. Подобные стратегии уже показали себя в условиях пандемии и мирового кризиса.